自動化程式交易,是否可行,煉金小二見解

程式交易,量化交易,最近常被討論,市場上也有人在賣軟體的,一套起碼都六萬以上,要自學的話,門檻又是滿高的,煉金小二自認稍懂,幫你分析一下評價。

以下兩位高手A、B,都是2018在高科大上python認識的同學,如果覺得程式交易,不錯的朋友,建議可以去上課有初步認識,記得好像是週末上課,大約一個半月時間。

免責聲明:以下內容,純為個人回憶記錄,可能會跟實際有所不同

程式交易高手A,目前月獲利百萬

A本身是大學資訊工程系的,本身也有在研究金融交易相關,已經有在用選擇權當商品,另一方面不斷在跑回測,希望找出最佳化策略。

以下是2021/01月中,那時在群組分享的

從這交易頻率來看,他大概是做5分K跟1分K,才有這麼多的交易量,看似很好。

但根據A老實說,到月底,常常會獲利回吐,用期貨商品,一個月會結算一次,他最終,大約是獲利20多萬出場吧。

A本身就很厲害,還自己組一台15萬等級的超級電腦,每週都跑回測,不斷調整最佳化策略,還有跟其他程式交易高手交流,本身的程度已經夠高,還又努力。

你跟小二,在交易的路上,另一邊常常就是這樣的天才,又肯努力的。

期貨交易,是零和遊戲,不是1就是0,又先認清自己是在哪個程度。

他有分享過,為何每週都要跑回測,調整策略,因為有些策略,過一陣子績效就不好,他就會找其他策略補上,感覺像是同時請5個員工,哪一個表現最差,就再找另一個補上。

懂程式交易的期貨經理B,為自己的客戶群進修

B本身在證券的期貨部門上班,對於程式交易也很有一套,因為公司跟MultiCharts,有策略聯盟,所以他使用主要是這個,另外還自己學python。

PS:B在高雄,聽說外縣市也有客戶,有興趣的,可以在底下留言

他跟小二也滿有緣的,之前在別個講座,他剛好就坐在小二對面,後來聊天才知道,好像是 什麼反市場高手,劉大等等的。

後來小二跟他聊天,覺得就只是當沖,針對初學者去做的課程推廣,大多可能是1分K吧,正常交易時間,應該也沒多上班族有空,這樣手動盯盤去交易吧?

另一個聊天話題,就更有趣,好像是什麼均線交易女王,林XX,說他回測起來,竟然績效是負的,可能老師傅,最後都還有藏一手吧。

任你說的在好,在歷史回測中,妖魔鬼怪都會現形。

他分享的介面

大約不到20天的交易日,交易了700多口,他自己說大多是波段交易,用小時線去做策略開發。

看了一下,大多有控制每筆交易的資金數,以期貨商品為主,好處有多少資金就做多少的量,股票期貨,就算跌停,也是10%,如果保證金不足,就會被強迫砍倉出場。

他也分享一個有趣的現實觀察,他的策略,也有分享給他的客戶,在台股2020年8000多點時,過9000點,有跟他客戶說,策略說可以進場,後漲到1萬多點,接近200個客戶,沒有一個有跟的,只有他自己相信程式,有進場。

選擇程式交易,就等於請一個專人幫你代操

還有就是散戶要賺到錢,就是減少交易量,一次只做一口,每天要控制虧損,因他的客戶群有些是50多歲的客戶,他還要負責搞定電腦方面的問題,再教授平常交易要注意的事項。

由於當初是程式交易的聊天,有關他的期貨業務方面,也不是瞭解很多,如果手上有一筆資金的,超過30萬,小二對於他是滿推薦的,應該可以約時間,你們自己去聊細節。

程式交易,大方向評價

程式交易課上,老師有跟學生說了一句

程式交易也會出錯,重點是你是否有強制除錯設計

再厲害的高手,寫的程式,也可能百萬次運轉中,出一次錯,但會造成多大損失,沒人會知道,重點是你如何在自己的程式中,寫一個強制出場策略,break out,就是到哪一步,就把手上部位全部出場。

市場上在賣的程式交易,你也不知道他是否有這機制,再來歷史回測,可以解讀不同數據,如挑選一段,績效最好的期間來做推銷,在針對過去10年的股災,來做優化,催眠你,說多空都可以做。

如果程式交易,能單純穩定獲利,那個人早發了

程式交易部分,小二是真的見過有人可以接近穩定獲利,他自己分享,不要去追求要賺多高利潤,而是要控制好出場條件,最適合的獲利區間,常是在趨勢盤。

PS:這人簡稱,大哥C

他的想法,小二就比較能接受,C是把程式交易分多空去寫,再根據均線,決定不同比例,歷史回測,也要看盈虧比,就是賺錢跟虧錢的總比較。

C就是把程式交易,當成不同專家去代操,但需要注意,需要找出不同類型的策略,這點要學懂技術分析的高手,才能體會這句話,小二翻譯一下,就是不同類型的指標,趨勢、擺盪、轉折等。

C歷史回測部分,先看過去10年的績效,再看股災時,最慘的情形,會不會爆倉。

小二總結

如果新手想要嘗試看看程式交易,建議可以找B,如果在下面留言的人超過10個,小二把你們的資料都整理好,再去找B談合作,看如何對大家都有利。

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